Comment Concevoir Trading Système

L'avenir de la conception de systèmes de négociation Le milieu des années 1990 a été une ère d'or pour les entreprises du système commercial. Les vendeurs de systèmes tels que Keith Fitschen, Randy Stucky et Mike Barna ont prospéré. La plupart de ces systèmes étaient soit l'évolution de la tendance, l'indice, l'éclatement de la volatilité et les variations des points de pivotement. Des centaines de copies d'un système commercial ont été vendues pendant ce temps. Certains développeurs échangeaient leurs propres systèmes et gagnaient de l'argent. Les développeurs ont appris que ceux qui ont acheté leurs systèmes ont souvent couru de l'adversité, même en route vers de plus grands profits, et cesserait de commercialiser un système au milieu de son premier tirage. Le modèle économique était relativement simple. Les systèmes ont été vendus comme logiciel. Les clients achèteraient le système, le commercer jusqu'à ce premier tirage, puis s'arrêter. Un prix typique pour un système commercial était de 1 000 à 2 000. Les vendeurs pourraient vendre ces systèmes pour cela sachant que seulement 10 ou plus des clients continueraient à négocier après un tirage. Cela a permis au vendeur de continuer à commercialiser le système même sur de petits marchés sans souci de saturation. Si 100 systèmes coûtent 2 000 chacun ont été vendus, le vendeur a fait 200 000, mais parce que seulement 10 personnes étaient susceptibles de s'en tenir au système, les inefficiences qu'il a frappé reste. Même si dans le meilleur des cas ils ont vendu 1 000 exemplaires, grossir 2 millions, 100 personnes commerçant 200-300 lots aurait un impact minimal, le cas échéant, sur un marché liquide comme les indices boursiers. Malgré que les secrets sont chers dans l'industrie du commerce. La plupart des vendeurs ont vendu des systèmes entièrement divulgués. Cela est devenu une clé du succès. Si les clients didnrsquot comprendre un système commercial ou avoir accès à sa logique, il est devenu très facile de tirer le bouchon le moment où le système a cessé de fonctionner. Aujourd'hui, la plupart des systèmes sont loués avec une logique non divulguée. Bien que ce soit moins cher pour le client, ceux qui commercialisent les systèmes deviennent les mains faibles du marché. Les gens sont prompts à abandonner une position perdante. Tant le retrait et le plus grand facteur perdant trademdashkey beaucoup de gens utilisent pour déterminer si oui ou non un système vaut la peine de tradingmdashare pauvres prédicteurs de la fiabilité d'un système. En général, plus le retrait est faible ou plus le commerce perdant est grand, moins il est probable que le système fonctionnera à l'avenir. Lors de l'élaboration d'une stratégie commerciale, itrsquos important de se concentrer sur la logique de base, et pas seulement des mesures de performance. Simple Harmony, que j'ai développé en 2005, était un système de suivi des tendances de panier qui a été classé dans le top 10 par le tracker système indépendant Futures Truth depuis sa sortie. Une version modifiée, appelée Trend Harmony, avait environ 40 tirages de moins que Simple Harmony à cause des filtres. Par exemple, la logique mécanique a été employée pour filtrer les opérations pendant la quatrième vague d'une séquence d'impulsion d'onde d'Elliott. Une autre version échangée sur plusieurs périodes. Ces deux systèmes se sont avérés plus mauvais, après la libération, que le système original. Un autre exemple classique est un système d'échange intermarques pour les obligations du Trésor. Le concept de divergence inter-marchés repose sur les obligations T à 30 ans et la moyenne des services publics de Philadelphie, comme suit: Si les obligations lt Moyenne (TBond, 6) et UTY gt Moyenne (UTY, 20) TBond, 6) et UTY lt Moyenne (UTY, 20) puis vendre à l'open Ce système est simple mais choquant. À partir du 22 septembre 1987, le 7 août 2014, dont 50 par trade pour le dérapage et la commission, le système a fait 250,768.75 trading un lot avec 60,3 métiers gagnants et un gain moyen de 1 967,30. Le tirage intraday maximum était 22,131.00. Le retrait est un peu élevé, mais le système est resté robuste, fonctionnant bien depuis l'origine publié en 1998. À propos de l'auteurTrading Systems Codage: Conception du système La première étape lors du codage de toute application est la phase de conception. Qu'il s'agisse du codage d'une application logicielle ou d'un système commercial, une conception et une planification prudentes vous aideront à terminer en moins de temps avec moins d'erreurs. Nous allons utiliser un processus simple en trois étapes pour concevoir notre système commercial. Étape 1: Créer vos règles du système de négociation La première étape lors de la conception d'un système commercial est tout simplement venir avec les règles par lesquelles votre système fonctionnera. Il devrait y avoir quatre règles de base à chaque système commercial: Acheter - Identifiez quand vous voulez acheter un poste. 13 Vendre - Identifiez quand vous voulez vendre un poste. 13 Arrêter - Identifiez quand vous voulez réduire vos pertes. 13 Cible - Identifiez quand vous souhaitez enregistrer un gain. Ainsi, par exemple: Achat - Lorsque la moyenne mobile de 30 jours (MA) dépasse les 60 jours MA 13 Sell - Lorsque le MA de 30 jours passe au-dessous de l'arrêt de MA 13 de 60 jours - Perte maximale de 10 unités 13 Target - Cible de 10 unités Ce système d'exemple achètera et vendra basé sur les moyennes mobiles de 30 et 60 jours et enregistrera automatiquement les gains après un bénéfice de 10 unités ou vendra à perte après un mouvement de 10 unités dans la direction opposée. Étape 2: Identifier les composants de chaque règle Maintenant que nous avons nos règles vers le bas, nous devons identifier les composants impliqués dans chaque règle. Chaque composante doit contenir deux éléments: L'indicateur ou l'étude utilisée 13 Les paramètres de l'indicateur ou de l'étude Ces composants doivent être construits en tapant le nom abrégé de l'étude, suivi des paramètres entre parenthèses. Ces paramètres entre parenthèses sont appelés paramètres de l'indicateur ou de l'étude. Parfois, une étude peut avoir plusieurs paramètres, auquel cas vous les séparez simplement par des virgules. Prenons quelques exemples: MA (25) - moyenne mobile de 25 jours 13 RSI (25) - indice de force relative de 25 jours 13 MACD (Fermer (0), 5,5) - Jeu de divergence de convergence moyenne mobile basé sur la fermeture d'aujourd'hui, avec une longueur rapide de cinq jours et une longueur lente de cinq jours Si vous n'êtes pas certain du nombre de paramètres qu'un certain composant requiert, Vous pouvez simplement consulter la documentation de vos programmes de trading, qui répertorie ces composants ainsi que les valeurs qui doivent être remplis. Par exemple, nous pouvons voir que Tradecision nous dit que nous avons besoin de trois paramètres avec MACD: Ainsi, pour l'exemple mentionné dans l'étape (30) - Signification Moyenne mobile de 30 jours 13 MA (60) - Signification Moyenne mobile de 60 jours Étape 3: Ajout d'une action Maintenant, nous ajouterons des actions à nos règles. Chaque action est conforme au format de base suivant: IF Condition WHILE Condition THEN Action Généralement, la condition se composera des composants et des paramètres que vous avez créés ci-dessus, alors que l'action consistera à acheter ou à vendre. Les conditions peuvent également consister en un anglais simple si aucun composant n'est présent. Notez que le composant while est facultatif. Voici quelques exemples pour illustrer ce point: IF MA (30) Crosses Above MA (60) THEN Achat 13 IF MA (30) Crosses Below MA (60) WHILE Volume (20,000) THEN Vendre 13 IF EMA (25) Is Plus de MA (5) THEN Vendre 13 IF RSI (20) est égale à 50 THEN Acheter Alors, pour l'exemple que nous avons utilisé, wed simplement la liste: IF MA (30) Croix au-dessus MA (60) 30) Croix ci-dessous MA (60) THEN Vendre 13 SI notre commerce a 10 unités de profit alors vendre 13 Si notre commerce a 10 unités de perte alors vendre ce qui suit Ensuite, bien jeter un oeil à la conversion de ces règles dans un code que votre ordinateur Peut comprendre Trading Systems Codage: L'étape de codage